Milliardenschwere Währungsoptionen verfallen am Mittwoch, 22. Juli

Am Mittwoch, den 22. Juli, stehen bei einer Reihe wichtiger Währungspaare erhebliche Optionsverfälle an. Dies geht aus Daten der Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) hervor. Derartige Verfälle können kurzfristig Einfluss auf die Kursbewegungen der betroffenen Währungspaare ausüben, da Marktteilnehmer ihre Positionen entsprechend absichern oder anpassen.

Das mit Abstand größte Volumen entfällt auf das Währungspaar EUR/USD. Dort laufen Optionen im Wert von 2,85 Milliarden Euro zum Basispreis von 1,1400 aus. Weitere Fälligkeiten bestehen in Höhe von 844,7 Millionen Euro bei 1,1500 sowie 534,4 Millionen Euro beim Niveau von 1,1770. Insgesamt summiert sich das EUR/USD-Verfallsvolumen damit auf einen beachtlichen Betrag, der die Aufmerksamkeit von Devisenhändlern auf sich ziehen dürfte.

USD/JPY und AUD/USD mit hohem Verfallsvolumen

Auch beim USD/JPY sind bedeutende Positionen im Spiel. Hier verfallen Optionen im Wert von 1,58 Milliarden US-Dollar beim Basispreis von 163,00, gefolgt von 1,43 Milliarden Dollar bei 157,50 und weiteren 952,6 Millionen Dollar bei 162,50. Das Gesamtvolumen beim USD/JPY übersteigt damit die Marke von 3,9 Milliarden US-Dollar.

Beim australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar (AUD/USD) laufen ebenfalls substanzielle Positionen aus. AUD 1,19 Milliarden verfallen bei 0,6900, AUD 1,12 Milliarden bei 0,6325 und AUD 900 Millionen bei 0,6150. Damit ist auch dieses Währungspaar mit einem Gesamtvolumen von über 3,2 Milliarden australischen Dollar prominent vertreten.

Weitere Währungspaare im Überblick

Beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar (GBP/USD) steht ein Verfall von 300 Millionen Pfund beim Basispreis von 1,2925 an. Beim USD/BRL – dem Währungspaar aus US-Dollar und brasilianischem Real – sind Positionen von 434,9 Millionen Dollar bei 5,1000, 425 Millionen Dollar bei 5,0700 sowie 348,5 Millionen Dollar bei 5,0745 fällig.

Das neuseeländische Dollar-Paar NZD/USD weist Verfälle von NZD 818,9 Millionen bei 0,5475, NZD 600 Millionen bei 0,5275 und NZD 380 Millionen bei 0,5840 auf. Beim USD/CAD schließlich stehen Verfälle von 637,1 Millionen Dollar bei 1,4075 sowie 310 Millionen Dollar bei 1,6000 an.

Für die Währungspaare USD/CNY, USD/KRW, EUR/GBP und USD/MXN sind für den heutigen Mittwoch hingegen keine größeren Optionsverfälle angesetzt. Anleger und Trader sollten die genannten Basispreise im Blick behalten, da diese als potenzielle Kursanker oder Unterstützungs- beziehungsweise Widerstandsniveaus wirken können.